|
|
Detekce impulsního rušení ve zvukovém signálu
Hůla, Josef ; Ištvánek, Matěj (oponent) ; Mokrý, Ondřej (vedoucí práce)
Práce pojednává o známých metodách detekce impulsního rušení v hudebních nahrávkách. Obsahuje studii o difereciální, filtrační, autoregresivní a ARMA metodě detekce. Jednotlivé metody jsou prostudovány po teoretické stránce, následně je diskutováno o~charakteru detekovaného rušení. Metody jsou implementovány v praxi a jsou mezi sebou srovnány. Za účelem porovnání jsou aplikovány na uměle vytvořené impulsy se známou pozicí a poté i na nahrávky obsahující reálné poškození.
|
|
|
Detekce impulsního rušení ve zvukovém signálu
Hůla, Josef ; Ištvánek, Matěj (oponent) ; Mokrý, Ondřej (vedoucí práce)
Práce pojednává o známých metodách detekce impulsního rušení v hudebních nahrávkách. Obsahuje studii o difereciální, filtrační, autoregresivní a ARMA metodě detekce. Jednotlivé metody jsou prostudovány po teoretické stránce, následně je diskutováno o~charakteru detekovaného rušení. Metody jsou implementovány v praxi a jsou mezi sebou srovnány. Za účelem porovnání jsou aplikovány na uměle vytvořené impulsy se známou pozicí a poté i na nahrávky obsahující reálné poškození.
|
|
|
Tests of significance of ARMA models parameters based on Bayesian approach
Onderko, Martin ; Krtek, Jiří (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na bayesovskú analýzu a na jej využitie v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky. Okrajovo sa dotýka náhodných procesov, bližšie charakterizuje model ARMA a venuje sa problematike odhadov jeho parametrov bayesovským prístupom. Získané vedomosti a odvodené charakteristiky následne uplatňuje v testoch významnosti parametrov. Nepochybne sa tak dotýka oblasti testovania hypotéz a slúži hlavne ako nástroj k presnejšiemu určeniu modelu ARMA. Táto práca by sa mala uplatniť všade tam, kde je charakterizovanie štatistickej významnosti parametrov modelu ARMA nevyhnutnosťou.
|
|
|
Identifikace modelů finančních časových řad
Fučík, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu časové řady, a také informační kritéria. Fungování jednotlivých postupů je ověřeno na simulovaných časových řadách AR, MA a ARMA. Kritéria jsou následně porovnána z hlediska spolehlivosti a jednoduchosti použití. Na závěr jsou uvedeny ukázky identifikace jednorozměrného a mnohorozměrného modelu ARMA pro reálné časové řady z finanční praxe. Použitá data a zdrojové kódy v programu R jsou k dispozici na přiloženém CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modely časových řad s exogenními proměnnými a jejich aplikace na ekonomická data
Vaverová, Jana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných časových řad a ARMA modelu. Druhá část se věnuje modelům s exogenními proměnnými, konkrétně soustavě simultánních rovnic a ARMAX modelu. Třetí část se zabývá vyšetřováním vzájemné závislosti časových řad inflací a analýzou závislosti míry inflace na různých makroekonomických ukazatelích. Data byla zpracována softwary Mathematica 8, Mathematica 10, EViews a softwarem R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Nelineární ARMA model
Šabata, Marek ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Práce se zabývá teorií lineárních a nelineárních ARMA modelů a jejich aplikací na data finančních trhů. Nejprve je uveden obecný rámec teorie časových řad. Následně je vyložena teorie lineár- ních ARMA modelů, která je základním kamenem i pro nelineární modely. Z nelineárních modelů je představen prahový autoregresivní model (TAR), autoregresivní podmíněně he- teroskedastický model (ARCH) a zobecněný autoregresivní podmíněně heteroskedastický model (GARCH). U všech modelů je odvozena metoda pro odhad parametrů, jsou odvo- zeny asymptotické vlastnosti estimátorů a následně spolehlivostní oblasti a intervaly pro testy parametrů. Teorie je aplikována na finanční data, konkrétně na index Standard and Poor's 500 (S&P500). Všechny modely jsou implementovány ve statistickém softwaru R. 1
|
|
|
Tests of significance of ARMA models parameters based on Bayesian approach
Onderko, Martin ; Krtek, Jiří (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto bakalárska práca sa zameriava na bayesovskú analýzu a na jej využitie v oblasti pravdepodobnosti a štatistiky. Okrajovo sa dotýka náhodných procesov, bližšie charakterizuje model ARMA a venuje sa problematike odhadov jeho parametrov bayesovským prístupom. Získané vedomosti a odvodené charakteristiky následne uplatňuje v testoch významnosti parametrov. Nepochybne sa tak dotýka oblasti testovania hypotéz a slúži hlavne ako nástroj k presnejšiemu určeniu modelu ARMA. Táto práca by sa mala uplatniť všade tam, kde je charakterizovanie štatistickej významnosti parametrov modelu ARMA nevyhnutnosťou.
|
host ::
RSS.